توضیحات
آموزش بهینه سازی سبد سهام
بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) یا انتخاب بهینه سبد سهام (Optimal Portfolio Selection)
یکی از مسائل مهم در حوزه علوم مالی و سرمایه گذاریآموزش بهینه سازی سبد سهام و کاربردهای فراوانی را، در برنامه ریزی ها و
تصمیم گیری های مالی دارد. مبانی تئوری این مساله، و نظریه نوین سبد دارایی (Modern Portfolio Theory)،
در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی، و توسط هری مارکویتز (Harry Markowitz) پایه ریزی شده است و بسیاری از
دستاوردهای امروزی این شاخه از علوم مالی، مرهون تلاش ها و مطالعات وی است.
برای حل مساله بهینه سازی سبد سهام، ابزارها و الگوریتم های متنوعی پیشنهاد شده اند و قابل استفاده می
باشند، که هم شامل الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و هم شامل الگوریتم های بهینه سازی هوشمند و
فراابتکاری (متاهیوریستیک) است. ضمن این که، نرم افزار متلب، و جعبه ابزار (تولباکس) مالی این نرم افزار نیز،
آموزش بهینه سازی سبد سهام
امکانات بی نظیری را برای مواجهه با این نوع از مسائل، تدارک دیده است، که مبنای اصلی کار در این مجموعه آموزشی است.
مجموعه های آموزشی بهینه سازی سبد سهام در متلب، با استفاده از روش های کلاسیک و هوشمند، یک
مجموعه آموزشی کامل و منحصر به فرد در زمینه کاربرد الگوریتم های بهینه سازی (کلاسیک و هوشمند) و نرم افزار
متلب در زمینه بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) است.
مدرس این مجموعه آموزشی، دکتر سیدمصطفی کلامی هریس، فارغ التحصیل دکترای مهندسی کنترل، از دانشگاه
صنعتی خواجه نصیر است. در این مجموعه، هم از نظر تئوری و هم نظر عملی، سعی شده است که مرور کاملی بر
مباحث انجام شود و مخاطبان و استفاده کنندگان از آن، بتوانند تقریبا هر آنچه را که به دنبال یادگیری آن هستند، آموزش ببینند.
این مجموعه آموزشی، در سه بخش مستقل ارائه شده است، که عناوین آن ها، و سرفصل های تشکیل دهنده هر
یک از آن ها، در ادامه آمده اند: